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              东海证券-金融工程日报-200604
                ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数(0.52%)涨幅最大,金融指数(-0.38%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5...[详细]
              2020-06-04 分享者:玲珑丝夏雨 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
              天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第138期-200603
                心情Beta与股票收益的季节性   现有的研究表明股票收益存在横截面的季节性,即部分股票在同样的日历月或工作日会周期性地表现更好。我们认为资产对投资者心情(InvestorMo...[详细]
              2020-06-04 分享者:lwjforhangyan 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
              东吴证券-金工定期报告:行业估值偏离度因子绩效月报-200604
                因子多空对冲绩效:2009年1月至今,行业估值偏离度因子在28个申万一级行业中,5分组多头对冲空头的年化超额收益为13.14%,年化波动10.05%,信息比率1.31,月度最大...[详细]
              2020-06-04 分享者:云中看树影 作者:高子剑 评级: 页数:7 页
              光大证券-RSRS择时模型日报:上证50日频指标值回升-200603
                RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月3日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]
              2020-06-04 分享者:lsh1999 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
              天风证券-市场情绪一览-200603
                情绪面   今日A股3652只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停70只,自然跌停3只,分别占比1.92%和0.08%。涨停封板率为61.74%,连板率为17.7...[详细]
              2020-06-04 分享者:lianglanfeng 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
              天风证券-财务报表预测和估值模型-200602
              ...[详细]
              2020-06-03 分享者:liudx12 作者: 评级: 页数:1 页
              东海证券-金融工程日报-200603
                市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数上涨,上证50(0.54%)涨幅最大,创业板指数(-0.60%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(4.5...[详细]
              2020-06-03 分享者:nounous 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
              光大证券-RSRS择时模型日报:短期观点较乐观,看好大盘股指-200602
                RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月2日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]
              2020-06-02 分享者:驭梦飞翔 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
              国金证券-大类资产配置月报:股债框架下的宏观风险配置策略(2020年6月期) -200602
                重要观点:整体配置较4月变化不大   本文的资产配置策略主要是从战略性配置的角度出发,在各大类资产间进行长期的、整体性的规划,寻找不同资产价格变化的共同驱动力,将传统的大类资产...[详细]
              2020-06-02 分享者:shaonianmeng 作者:张?;?/a> 评级: 页数:10 页
              国金证券-量化投资策略报告:风格拥挤度视角下的A股指数风险评估(2020年6月期)-200602
                主要观点:   目前市场上有较多从波动率角度刻画指数风险的模型。本框架尝试从另一个角度即因子拥挤度来刻画指数所暴露风险。因子拥挤度该指标并不总是一个因子收益的负向指标,但在某些...[详细]
              2020-06-02 分享者:老弟 作者:张?;?/a> 评级: 页数:11 页
              天风证券-市场情绪一览-200602
                情绪面   今日A股3650只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停62只,自然跌停8只,分别占比1.70%和0.22%。涨停封板率为57.94%,连板率为15.7...[详细]
              2020-06-02 分享者:416579411 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
              华泰证券-华泰中观基本面轮动系列之三:行业全景画像,风格因子视角-200602
                本文从行业内选股与业绩归因两个维度,实证了风格因子与行业的关系   本文作为全景画像系列第二篇,旨在探索风格因子与行业的关系,主内容包括:1、构建估值、成长、财务质量、杠杆、市...[详细]
              2020-06-02 分享者:a21q 作者:林晓明,李聪 评级: 页数:26 页
              东海证券-金融工程日报-200602
                市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(4.04%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5.25%)涨幅最大;最近22个交易日,...[详细]
              2020-06-02 分享者:gaobai815 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
              安信证券-美股Smart Beta产品巡礼之六:多资产配置型产品-200601
                本文聚焦于对当前中美股市上大类资产配置策略指数和基金产品的研究。   针对美股大类资产配置策略,研究标的为美股战术资产配置基金。通过将2016-2020年的市场分为两个牛市与两...[详细]
              2020-06-02 分享者:conzales 作者:吕思江 评级: 页数:16 页
              浙商证券-周期系列(一):经济周期与股票收益-200602
                ◆研究背景   周期理论以其直观、易于理解等原因,深受国内投资者喜爱,相关研究很多、也很深入,但关于周期变量和股市之间映射关系的研究不多。卖方研究与学术研究不同,其根本是为投资...[详细]
              2020-06-02 分享者:yourxw 作者:包赞 评级: 页数:34 页
              财通证券-“星火”多因子专题报告(十四):将事件驱动融入因子选股-200602
                投资要点:   引言:事件驱动与因子选股   在过往的研究中,我们总是单纯地将“事件驱动”策略和“因子选股”策略作为两种独立的策略类型进行探讨。本期专题,我们在过往研究的基础上...[详细]
              2020-06-02 分享者:txdlookwelll 作者:陶勤英,张宇 评级: 页数:14 页
              渤海证券-指数增强模型跟踪月报:沪深300增强超额收益下降0.06%,中证500增强超额收益1.32%-200602
                核心观点:   上月,沪深300指数增强模型收益-1.22%,超额收益-0.06%。中证500指数增强模型收益2.30%,超额收益1.32%。   2020年至今,沪深300指...[详细]
              2020-06-02 分享者:dreamchaser 作者:宋旸 评级: 页数:23 页
              财通证券-大类资产相关性监测:全球资产相关性仍处近一年高位-200602
                投资要点:   大类资产周度收益率表现   上周全球大类资产涨跌不一,其中道琼斯工业指数持续了上周的上涨态势,录得录得3.75%的周度涨幅,在大类资产周度涨幅中暂居第一;同期恒...[详细]
              2020-06-02 分享者:jiangjiali_200 作者:陶勤英 评级: 页数:6 页
              渤海证券-权益事件监测周报:23家公司更新增发预案进度,39家公司有限售股解禁-200602
                核心观点:   容大感光(300576)等23家公司更新增发预案进度。   金科环境(688466)等7家公司发布分红预案。   无公司发布业绩预告。   18家公司发布机构股...[详细]
              2020-06-02 分享者:Michael890 作者:郝倞 评级: 页数:20 页
              东吴证券-金工定期报告:价量相关性CPV因子绩效月报-200601
                报告要点   CPV因子多空对冲绩效(全市?。?014年2月至今,CPV因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为18.27%,年化波动为6.47%,信息比率为2.82,月...[详细]
              2020-06-02 分享者:loveyouforever 作者:高子剑 评级: 页数:12 页
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